1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Своп: определение и разновидности — Блог LBLV

Поделиться ссылкой:

Контракт под названием своп является письменной договоренностью сторон, по которой предполагается проведение операции обмена. Объекты направленного действия:

  • Активы базового характера.
  • Созданные на их основе платежи.

Попробуем описать своп простыми словами

Сколько именно будет актуален контракт, определяется периодом, установленным заранее. Стоимость одного из активов, которые включены в него, непременно выступает изменяющейся величиной. В отношении второй составляющей можно сказать, что здесь возможны два варианта: плавающая или фиксированная цена.

Зачастую, состав свопа – это серия обменов и платежей. Их совершение происходит через определенные временные отрезки. Вместе с тем, допустима единичная операция. Такая возможность доступна, только пока договор продолжает действовать.

понятие своп

Сфера применения финансового инструмента, свопа в трейдинге, – заключение сделок по приобретению и реализации ценных бумаг, при условии, что по каждой операции предполагается проведение обратной продажи или покупки. Когда происходят подобные обменные манипуляции, то подразумевается, что обмен платежами будет происходить на протяжении длительного временного отрезка. Данный метод используют, чтобы:

  • Снизить уровень рисков – либо изменить их свойства через хеджирование.
  • Накопить объемы активов и обязательств.
  • Получить финансирование, предоставив в залог ценные бумаги. Именно такую стратегию поведения на рынках предполагает своп.

Дополнительно, указываются такие цели как: создание для платежей состояния стабильности; уменьшение торговых издержек при управлении портфелем, с учетом моментов его реструктуризации; получение нескольких разновидностей прибыли.

Своп. Важные детали

Рассматриваемый нами финансовый инструмент может предполагать обмен активами базового характера. Под активом подразумевается выраженная в деньгах стоимость цены. Альтернативный вариант – физический актив, представленный в натуральном количестве. По отношению к этой величине происходит выполнение всех расчётов и платежей одной из сторон контракта. Но подобный обмен встречается крайне редко, и его нельзя причислить к регулярно встречающимся событиям на практике.

Тот, кто приобретает своп, – это первая сторона, для неё проведение расчетов происходит по твёрдой ставке (цене). Продавец свопа по сделке – вторая сторона, в чьи обязательства входит платёж по плавающей ставке.

Контракт является внебиржевым. Обеспечение его ликвидности происходит только через присутствие финансовых посредников на рынке – дилеров по свопу на Форекс. В роли подобных учреждений нередко бывают замечены своповые организации, занятые в кредитной сфере. Параллельно, они выполняют функцию по многопериодным опционам. Подобная совокупность задач создаёт благоприятную почву для применения таких инструментов в различных комбинациях.

Если провести по свопу анализ, то выяснится, что рынок таких контрактов нигде не имеет регламентации со стороны государственных структур. Данная причина способствует его стремительному росту в плане объема сделок и по количеству новшеств. Главное место отводится своп-банкам. Нередко именно они выступают одной из сторон сделки.

Отличия по типам

Ключевые рыночные позиции принадлежат разновидностям валютным, товарным, фондовым, процентным. Есть своп акций, кредитный, сделка РЕПО. Своп, к примеру, на драгметаллы, свопцион. По каждому типу контракта из списка, стандарты заключения сделок устанавливаются по решению одной из ассоциаций: BBA либо ISDA. В некоторых государствах могут быть применены свои правила. Всё зависит от законодательных актов, согласно которым развивается внутренний рынок, и установленных с фирмами из-за рубежа отношений.

что такое валютный своп

Если говорить о свопе длинных и коротких позиций, то он начисляется или взимается в эквиваленте денежной суммы, в зависимости от актива/дериватива, который вы выбрали, и проводимых с ним операций. Например, когда контрагенты взаимно кредитуют один другого в различных валютах. Составляющая торгов активизируется, когда происходит перенос позиции уже открытой – на следующий день торгов. Учтите: в регионах это будет разное время, потому что часовой пояс смещается по сравнению с Нью-Йорком.

Уточним, что такое своп на валютном рынке. Его конечное значение корректируется в зависимости от ставки Центробанка, выраженной в процентах, в отношении конкретной денежной единицы. Вы можете торговать в сторону положительного значения, улучшая свои показатели прибыли. Минимальное отрицательное значение позволит сократить издержки. Размер комиссии по каждому денежному символу можно узнать в специальной таблице.

Стратегии

Что советуют эксперты?

  • Устанавливать таймфрейм от H4 и выше. Лучше D1 или W1. Так снижается влияние рыночного шума.
  • Использование индикаторов необходимо, чтобы определить стабильную, длительную зону флета.
  • Установка ордеров фиксации прибыли и убытков на большом расстоянии от текущей цены не позволит закрыться перспективной позиции, из-за незначительных ценовых колебаний.
  • Нередко сигналы подают паттерны.
  • Сделки могут иметь структуру «лесенки», когда набор позиции либо фиксация прибыли происходят поэтапно.

Хеджирование разрешает распределение рисков между сторонами. Актуально для случаев, когда трейдер вынужден фиксировать потери, вследствие изменения цены актива или процентной ставки банка. Своп для чайников описывается во многих специализированных статьях. Что нужно сделать, если говорить кратко? Позаботиться о возможности проведения обратной сделки – по ценам, договоренность в отношении которых была достигнута заранее. Получите ли вы убыток, зависит от стоимости ценных активов, развития рынка, или же открытия своевременных контрактов, благодаря которым произойдет компенсация скачков котировок.

При этом контрагенты не имеют обязательств по обмену активами – принимается во внимание только изменение стоимости. Комиссия обязательно присутствует, хотя сделка имеет невещественный характер. Когда заключается контракт – сразу же происходит указание срока, на который планируется совершение обратной сделки.

Redacktor_LBLV

Аналитик компании LBLV. Торгую с брокером LBLV уже 9-й месяц. Являюсь экспертом на ринке форекс. Занимаюсь анализом площадок для заработка на форекс. Работал редактором в "Times of Israel"

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
error

LBLV Отзывы и Обзоры клиентов.LBLV_ru.site|info -в сети